Npv Forex

Excel-Vorlage für die Berechnung von IRR und NPV Wer ist jemand mit Net Present Value Berechnung oder interne Rate of Return Berechnung zu berechnen Projekt ihre forex FV Im hoping gibt es Profis, die es tatsächlich tun, wie es getan werden sollte. Kann jemand mir helfen, indem Sie alle Compounding-Methode, die IRR und effektive Rendite auf der Grundlage ihrer eigenen MM verwendet. Ich versuche, meinen Tisch neu zu erstellen und finde es sehr schwierig mit Texas TI83 Ich brauche, um meine Hände auf einige Excel-Blätter zu bekommen. Danke im Voraus. Mitglied seit: Mar 2004 Status: Magic Man 3,451 Beiträge im etwas vertraut mit NPV und IRR aus meinem busienss Erfahrung, aber ive nicht gesehen sie im Handel verwendet. Wie genau sind Sie mit diesem Konzept für den Handel sind Sie versuchen, Ihre Handelsrenditen vergleichen, um etwas anderes Entspannen und glücklich sein. Im die Berechnung der wöchentlichen ROI und Vergleich mit der vorherigen 52 Wochen durchschnittlichen ROI, um die richtige Perzentile des Eigenkapitals pro Handel für nächste Woche projizieren. Mein Plan ist, es auf jedem Währungspaar zu tun und zu vergleichen, welche Paare sind nachgeben höher oder zumindest die Paare meine Strategie gibt mir beste Rendite auf das Eigenkapital. Der Punkt ist, um herauszufinden, ob ich die gleiche Wahrscheinlichkeit Handel auf 10 Pairs dann die Paare, die ich gehen sollte auf der Grundlage ihrer IRR, die aus der Strategie, anstatt Skalierung auf reguläre Eigenkapital Größe zu verteilen, um diese 10 Trades gehen sollte. Schließlich ist mein Ziel, eine zusammengesetzte Tabelle zu bilden, die das Eigenkapital pro Handel automatisch basiert, basiert auf dem 52 Wochen NPV berechnet. Immer noch versucht, das Blatt zu formulieren, dachte nur, wenn jemand versucht, diese Art von MM vor und könnte mich in die richtige Richtung zu zeigen. Ich habe nicht versucht, diese Art von MM, aber ich habe etwas Ähnliches, obwohl es in meinem Kopf auf der Grundlage der Erwartung, die ich in den Berufen sah getan. Ich hoffe, jemand kommt mit diesem Excel-Blatt, weil ich weiß, Id interessiert sein, wie es auch. Wenn alles, Ill versuchen und beginnen Gebäude ein, aber keine Garantien auf ein Enddatum. Unterschätze niemals die Kräfte der Macht. Wie haben Sie sich mit diesem ist dies eine Ralph Vince Theorie. Ich erinnere mich vage daran, so etwas zu lesen. Gut i ​​dont haben die Excel Sie ar e suchen, aber auf der Grundlage der Gleichungen Ich denke, es wäre wahrscheinlich am einfachsten, es selbst zu erstellen. Das ist in der Regel die beste Option sowieso, weil Sie intime Kenntnisse der Kalkulationstabelle haben, wenn Sie es selbst machen. Btw, zum Thema MM, habe ich immer s s tuck mit dem einfachen R-Modell. Ive spielte mit den komplexeren Modellen, kam aber aufgrund eines Konzepts immer wieder zu R zurück. Wenn ich 5 Systeme habe, und man hat eine Erwartung, die höher als der Rest ist, warum würde ich sogar nehmen die Trades auf den anderen 4 Systemen der einzige Grund ist, weil der Diversifizierung. Und wenn ich eine kleinere Positionsgröße auf den unteren Erwartungssystemen handele, wird es die Diversifizierungseffekte verringern. So bleibe ich auf dem gleichen R auf jedem Handel, egal der Zeitrahmen oder System, und das scheint, die Dinge laufen glatt. Wenn die Wahrscheinlichkeiten eines einzelnen Handels unter meinen Standards für das Risiko der 1 sind, nehme ich einfach den Handel nicht. Relax and be happy. NPV Berechnung für FOREX Währung Option Wir verwenden Produkt - 7AR - Average Rate Option für die Forex-Hedging mit Optionen. Wir verwenden 400 als Berechnungsart. Berechnungsklasse als - 013. Ref-Zinssätze für Renditekurve beibehalten - EUR ist 10 und für USD ist 5 Int Berechnungsart in Renditekurve ist 2 Act / 360. Zeiteinheit pro Jahr. Option Anfang 08/18/2011 Fälligkeit der Option ist 31.12.2011. Fälligkeitswert ist Verkauf 600.000,00 EUR zu erhalten 480.000,00 USD. Volatality in config - 1 Ich versuche, NPV Berechnung für Option am Anfang und System gibt mir einen Wert, der nicht mit dem, was Client kalkuliert ist. Die folgenden sind die Werte aus dem Detailprotokoll von TPM60 Rate am Anfang: 08/18/11 EUR USD 1.65000 Value. 600.000,00 EUR Wert. 990.000,00 USD (6000001,65) Riskfrei IR für USD Anfangsdatum Enddatum IR (cc act / 365) 08/18/2011 31.12.2011 9.9534074601233105E00 18.08.2011 31.12.2011 9.9534074601233105E00 Punktwert 9.9000000000000E05 Wert für den Ausübungspreis 4.8000000000000E05 Dividendensatz 5,0225042542566E00 Call DueDate 12/31/11 Strike Rte 480,000.00000 Optionswert 507,097,94- Option Wert für Underlying: Wert 507,097.94- USD Aus dem obigen Detailprotokoll sind unten meine Fragen: Welches Formelsystem verwendet die Kassakursberechnung 1006,114,11381. Wie ändert sich die Volatilität auf 0.909955312 Wie wird der Optionswert von 507.097,94 vom System berechnet Wie wird delta erreicht Kann mir jemand helfen, die Logik der obigen Berechnung zu verstehen