Sp Trading System

INDEX TRADING SYSTEMS Vorteile von Trading-ETFs, die Index-konservativen Handel verfolgen: Während ein Unternehmen in Konkurs gehen kann und sein Aktienkurs auf Null sinkt, während Optionen auslaufen und wertlos werden, werden die ETFs nie einen Wert von Null haben. Darüber hinaus wird der ETF-Handel allgemein als konservativer angesehen. Darüber hinaus geben wir Signale nur auf sehr starke konservative Signale aus. Hebelwirkung . Potenzial, Leverage zu einem Portfolio hinzuzufügen, indem Leveraged (bekannt als Ultra, Dynamic, 2X und 3X) Exchange Traded Funds bietet eine Möglichkeit, Outperforming der Index-und Index-Tracking-Aktie Weniger Kapitalanlage. Sie müssen nicht einen Korb von Aktien kaufen, um die Leistung eines Index zu erwerben. Sie können den Index kaufen ETFs direkt und so einfach wie eine Aktie Trading Up und Down Markets. Kann sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten gut abschneiden. Während Fonds verwendet werden, um steigenden Markt zu handeln, könnten inverse ETFs verwendet werden, um fallende Märkte zu handeln. Darüber hinaus, wenn Sie kurz handeln können Sie verkaufen ETFs kurz in der gleichen Weise verkaufen Sie einen regulären Bestand IRA Account. Ein Anleger kann IRA-Konto mit ETFs eröffnen. Für nachfolgende Anlagen in den ETFs bestehen keine Mindestbeträge. Unsere Testimonials: quot. Vielen Dank für diesen Service. Ich weiß nicht, wie andere Menschen ohne sie handeln. S. N. Seattle, WA. Behalten Sie Ihre ausgezeichnete Web site und Analyse, es ist wirklich ein sehr einzigartiger und wertvoller Service. P. C. Chicago, IL. Hat jemand Ihnen heute gesagt, dass Sie FANTASTISCH sind, DANKE SO VIEL IST ES GENAU, WAS ICH VERLOREN und gesucht habe. B. K. Santa Clara, CA RISIKOERKLÄRUNG. Der Handel von Aktien, Futures, Rohstoffen, Index-Futures oder anderen Wertpapieren hat potenzielle Chancen und hat auch potenzielle Risiken. Der Handel ist möglicherweise nicht für alle Nutzer dieser Website geeignet. Analytiker, die über diese Website verfügbar sind, stellen keine Empfehlung oder eine Aufforderung dar, die ein bestimmter Anleger für bestimmte Wertpapiere kaufen oder verkaufen sollte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Sie müssen unbedingt Ihre eigenen Entscheidungen treffen, bevor Sie auf die von dieser Website erhaltenen Informationen handeln. Mehr. 169 2016 NOS - Index-Handelssystem. Alle Rechte vorbehalten. - Vielen Dank für die Hilfe, die Sie brauchen. Die Tugenden des Aufbaus einfacher Handelssysteme. Einfache Handelssysteme haben viele Vorteile, nämlich robust. In diesem Artikel möchte ich den EasyLanguage-Code für das Konzept in der ursprünglichen Artikel zur Verfügung gestellt. It8217s ein schönes Beispiel für die nach dem Keep-it-einfache Mantra und könnte nur inspirieren Sie zu einem profitablen System zu schaffen. Simple SampP Futures System Das erste System basiert auf dem Konzept, das in der letzten Woche8217s Artikel. Die Regeln sind unten angegeben. Systemregeln Wenn heutige Nähe ist weniger als die vor 6 Tagen, kaufen (eingeben long). Wenn heute zu schließen ist größer als die Nähe vor 6 Tagen, verkaufen (Ausfahrt lang). Unten ist ein Screenshot des Systems in Aktion auf der Tages-Chart des E-Mini SampP Futures-Kontrakt. Environmental Settings Ich kodierte die oben genannten Regeln in EasyLanguage und testete es auf dem E-Mini SampP Futures-Markt zurück bis 1998. Bevor wir in die Details der Ergebnisse lassen Sie mich sagen: alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden verwenden Annahmen: Startkontogröße von 25.000 getestete Termine sind von 1998 bis 31. Dezember 2012 Ein Vertrag wurde für jedes Signal gehandelt Der PampL wird nicht auf das Start-Eigenkapital 30 angesammelt pro Runde Reise für Schlupf und Provisionen Es gibt keine Unterbrechungen Baseline-Ergebnisse unten Ist die Eigenkapitalkurve für den Handel des E-Mini-Futures-Kontrakts auf der Grundlage der oben definierten Regeln. Die Eigenkapitalkurve sieht dem des ursprünglichen Artikels sehr ähnlich. Unterhalb der Eigenkapitalkurve ist der wöchentliche Drawdown als Prozentsatz des Eigenkapitals dargestellt. Wir sehen, es reicht bis in die 40-Reichweite. Würde jemand wirklich handeln dies Natürlich nicht, aber that8217s nicht der Punkt. Der Punkt ist, einfache Regeln können ziemlich mächtig und der Beginn eines großen Systems sein. Können wir dieses Trading-Konzept und nehmen es auf ein paar Schritte näher an ein echtes System Let8217s see8230 Bull / Bear Regime Filter Sie können wahrscheinlich erraten, das wäre meine erste Angriffslinie. Das heißt, breit teilen den Markt in zwei verschiedene Modi: bullish oder bearish. Häufig kann ein einfacher Indikator wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, der auf ein tägliches Balkendiagramm angewendet wird, sehr effektiv sein, um einen Markt in ein bullisches oder ein bärisches Regime zu unterteilen. Die Idee in diesem Fall ist, nur lange Trades zu nehmen, wenn wir in einem Bullenmarkt sind. Ich werde mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, um als mein Regime-Filter zu handeln. Das erste, was zu tun ist, um verschiedene Rückschau Werte für die einfache gleitende durchschnittliche Indikator testen. Mit dem TradeStation8217s-Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückblickwerte zwischen 10 8211 200 in Schritten von 10 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt und die Rückblickperiode auf der x - Achse. Wir können deutlich sehen, gibt es eine allgemeine Tendenz des abnehmenden Profits, wie Sie die Länge der Rückblickperiode erhöhen. Werte 30 und 40 scheinen Ausreißer zu sein. Ich beschloss, den Wert 20 zu wählen. Dies entspricht etwa einem Monat8217s Wert des Handels. Andere Werte wie 50, 60, 70, 80 und 90 werden wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern. Nach der Anwendung des Regime-Filter erhalten wir die folgenden Ergebnisse: Also, sieht dies aus wie eine Verbesserung Während wir weniger Geld zu machen, ist das System insgesamt effektiver, meiner Meinung nach. Der Gewinnfaktor steigt ebenso wie der durchschnittliche Nettogewinn pro Handel. Wir reduzieren auch den Drawdown viel. Ich vermute, wir sind eine Beseitigung einer Reihe von verlieren Trades, indem nur Trades während eines Bullenmarktes. Volatilitätsfilter Eine weitere Möglichkeit, den Markt zu teilen, ist die Volatilität. Die Märkte gehen durch Perioden steigender Volatilität und sinkender Volatilität. Im Allgemeinen steigt die Marktvolatilität und zeigt, wie der Markt sinkt und neue Tiefststände macht. Einige Systeme sind während dieser hohen Volatilitätszeiten gut, während andere während ruhigerer Zeiten besser funktionieren. Wie werden wir die Volatilität zu messen, werden wir den VIX-Index verwenden. Die VIX ist ein beliebtes Maß für die implizite Volatilität der SampP 500 Indexoptionen und wird oft als Angstindex bezeichnet. Im Allgemeinen stellt der VIX ein Maß für die erwartete Volatilität des Marktes in den nächsten 30 Tagen dar. Der VIX hat eine umgekehrte Beziehung zur Preisaktion auf dem SampP. So sehen wir häufig die VIX, die neue Höhen macht, während der Markt neue Tiefs bildet. I8217m gehen mit dem VIX auf eine sehr einfache Weise. I8217m gehen, um den Durchschnitt der täglichen VIX-Wert über eine Reihe von Tagen, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu erstellen. Handel wird nur geöffnet, wenn der aktuelle VIX unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies sollte helfen, das System, indem nur Trades, wenn die VIX wird wahrscheinlich fallen. Aber welcher Wert für den Rückblick verwendet wird Mit dem TradeStation8217s Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückblickwerte zwischen 5 8211 60 in Schritten von 5 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt Und die Rückblickperiode ist auf der x-Achse. Der Wert 20 sah aus wie ein vernünftiger Wert zu holen. Die Ergebnisse der Verwendung von 20 für den einfachen gleitenden Durchschnitt für die VIX ist unten. Es ist eher eine interessante Tatsache, dass sowohl die Regime-Filter und Volatilität Filter über die gleiche Anzahl von Nettogewinn zu schaffen. Darüber hinaus sehen wir wie der Regime-Filter eine Verbesserung in vielen Leistungsindikatoren wie Profitfaktor, durchschnittlichem Handelsgewinn und reduziertem Drawdown. Der Regime-Filter erreicht 34.000 im Nettogewinn effektiver mit nur 198 Trades im Vergleich zum Volatilitätsfilter. Insgesamt mag ich die Equity-Kurve und die Leistung des VIX-Filter über den Regime-Filter. Beide stellen eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Konzept dar und zeigen, wie einfache Begriffe positive Ergebnisse liefern können. Einer der Filter zum Baseline-Konzept hinzugefügt wurde ein 8220next Schritt8221 zu einem potenziellen profitablen System. Es ist klar, dass mehr Arbeit getan werden muss. Nur für Neugier habe ich die VIX-Filter-System bis zum aktuellen Datum und das System weiterhin neue Eigenkapitalhöhen zu machen 2014. August 26, 2014 3:28 am Darf ich dieses Beispiel verwenden, um eine allgemeinere Frage zu stellen Sie optmize eine höhere (Baseline-System) zusammen mit einer niedrigeren Frequenzkomponente, dem MA-basierten Marktfilter. Gibt es nicht - im Allgemeinen 8211 eine viel längere Periode von Daten für den Marktfilter erforderlich, um signifikant sein Im Sonderfall eine einfache MA kann nur genug Trades in 14 Jahren zu generieren, aber was ist mit einem etwas komplexeren Filter wie ein MA crossover August 26, 2014 7:10 am Hallo Thomas. Nicht sicher, ob ich Ihre Frage zu verstehen. Die Baseline-Systemrückblickwerte wurden nicht mit dem SMA-Filter optimiert. Eine kurze Zeitspanne zeigt die SMA Bedeutung bei der Länge der historischen Daten und der Anzahl der Proben. Längere Rückblickperioden zeigten einen stetigen Leistungsabfall. Eine komplexere Filter ist es wert, Tests, aber ich wollte mit dem Thema des Artikels, die 8220simple8221 war zu halten. August 26, 2014 7:34 am Wir gehen davon aus, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Basissystem zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter zu verwenden. August 26, 2014 7:51 am Korrigiert: Nehmen wir an, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Marktfilter zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter für den Filter zu verwenden. August 27, 2014 8:01 am Meiner Meinung nach, es ist nicht die Jahre der Daten, die wichtig ist. It8217s die Anzahl der Geschäfte und die Marktbedingungen abgedeckt. Mit über 100 Trades (Proben) über beide verlängerten Bullen / Bär Märkte würde ich sagen, unsere 12 Jahre der Daten ist statistisch signifikant. Sie können den Regime-Filter zusammen mit der Grundlinie optimieren. It8217s mehr ideal, um es separat zu tun. Alternativ, mit einem Walk-forward-Optimierer, um die Regime-Filter mit der Grundlinie optimieren würde am ehesten geben Ihnen die realistischsten Ergebnisse. August 28, 2014 5:21 am Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Ich machte eine Stand-alone-Walk-forward-Analyse eines einfachen MA-Crossover auf dem SampP500 und veränderte die Größe des In-Sample-Fensters, um zu sehen, wie lange es dauert, um den Marktfilter auszubilden. Um eine mehr oder weniger konstante Eigenkapitalkurve zu erhalten, ist ein 5-Jahres-Fenster erforderlich. Das resultierende System macht etwa 2 Trades pro Jahr. An dieser Stelle möchte ich meine Frage noch einmal stellen. Angenommen, Sie haben ein System mit einer statistisch signifikanten Menge an Trades. Don8217t Sie verlieren Bedeutung, wenn Sie eine niedrige frequncy Markt-Filter hinzufügen und optimieren das gesamte System 28. August, 2014 6:52 am Im Allgemeinen ja. Zu einem anderen Punkt in Bezug auf Ihr spezifisches System, haben Sie versuchen, Ihr System auf dem S038P Kassamarkt Dies geht weiter zurück als der Futures-Markt und können Sie mehr Trades zu erhalten. 26. August 2014 3:38 Uhr